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股指惊人的反弹后,聪明钱开始增加股票敞口


要点:

  在经历了历史上最快的股票反弹之一之后,所谓的精明钱终于看起来准备好跟随那些不太聪明的人了。

  根据法国巴黎银行的数据,如果保持当前的波动水平,那么系统性策略将从市场波动中汲取经验,并计划在未来3个月中每天吸纳3.8亿美元的美国股票。

  高田正一表示,在出现意外的经济数据后,算法基金被迫开始购买更多股票。

   

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编辑:张立东  发布时间:2020.06.10 11:00

据彭博社(Bloomberg)报道,在经历了历史上最快的股票反弹之一之后,所谓的精明钱终于看起来准备好跟随那些不太聪明的人了。

华尔街的一项关键指标显示,对冲基金正将其处于历史低位的美国股票敞口提高,与此同时,其同行量化对冲基金也增加了持仓。

根据法国巴黎银行(BNP Paribas)的数据,如果保持当前的波动水平,那么系统性策略将从市场波动中汲取经验,并计划在未来3个月中每天吸纳3.8亿美元的美国股票。

同时,野村证券(Nomura)认为,利用衍生品来跟随市场趋势的商品交易顾问(CTA)已准备好增加头寸。

 

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对冲基金的股票敞口一直在攀升 _By Bloomberg

尽管周二美国股市似乎有所喘息,但人们对经济重新开放的乐观情绪不断增强,德意志银行(Deutsche Bank)表示,机构现金流现在正追随市场反弹。

由格雷格·布特尔领导的法国巴黎银行策略师在一份报告中写道:“散户投资者似乎已经把握好了时机。空头头寸的紧缩,来自CTA的买入资金和目标波动性基金可能导致市场进一步超买。”

今年市场动荡的极端状况对许多系统性策略造成了破坏,这些策略在大溃败中受到了挫败,其购买信号随后因交叉资产波动而变得模糊。与此同时,大量对冲基金在抛售中遭到赎回的打击,经济前景几乎没有鼓励冒险的动机。

然而,在专业投资者感到恐惧的同时,经验不足的散户投资者却保持贪婪。例如,嘉信理财(Charles Schwab)道明证券(TD Securities)等折扣券商在今年上半年开设了创纪录的新账户,交易量创下新高,因为大量千禧一代进入市场。

 

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CTA对的股票敞口继续显得浮夸 _By Bloomberg

数据好于预期之后,投资者正将现金注入严重受经济周期影响的股票中。他们在本月投入了近30亿美元买入ETF,追踪先前不受欢迎的金融股,同时从追随科技公司的工具中抽出超过20亿美元。

野村的高田正一表示,在出现意外的经济数据之后,各种算法基金被迫开始购买更多股票。

他在周一的一份报告中写道,被称为CTA的趋势追随者可能会抛售债券期货转而买入股票。一些系统的玩家甚至可能会跳出他们通常的节奏来赶超。

高田说:“一些风险平价基金可能会进行紧急再平衡,出售债券和购买股票,而不必等待通常的月底时间。”

 

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金融ETF终于扭转了对科技同行的不利局面 _By Bloomberg

在第一季度的动荡中,系统性风险和可自由支配的风险敞口均下降。德银表示,尽管这种情况开始好转,但波动率控制,风险平价和多头/空头对冲基金仍只占其股票头寸的个位数百分位。

在华尔街追踪快速资金远非易事,但一项衡量风险敞口的方法 - - 基于可归因于基准(或Beta)的收益估算值 - - 显示对冲基金风险敞口在增加,尽管仍远低于近期高点。

瑞士信贷集团(Credit Suisse)的数据为宏观和CTA基金描绘了相似的景象 - - 自5月下旬以来,股票敞口有所增加,但仍处于历史低位。

法国巴黎银行称,随着历史性波动率和隐含波动率的持续下降,寻求市场波动进行分配决策的投资者也将开始看到股票的绿灯闪烁。

标普500指数的10天实际波动率最近跌至2月以来的最低水平,将芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)拖低至26,远低于今年的平均水平。

与所有这些暂定购买行为相反的论点是,市场反弹速度过快,这仍可能使大量资金处于观望状态。

世界还没有摆脱新冠肺炎疫情(Covid-19),经济影响仍然未知。然而,标准普尔500指数较3月份的低点已飙升40%以上。

难怪有超过4.7万亿美元的货币市场基金用于避险需求。

法国外贸银行资产管理公司(Natixis Investment Managers)全球宏观战略负责人埃丝蒂·德韦克说:“所有东西似乎都被完美地定价了。我们不喜欢追逐这一涨势。尤其是现在,市场情绪变得更加乐观,而反弹正在扩大,这是令人失望的风险问题。”道指频道 >>

 


主题:美国股市前景展望  | 评论:BNP  Nomura  DeutscheBank  CreditSuisse  Natixis  | 新闻源:Bloomberg


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